PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFGL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFGL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.66% против 14.08% соответственно.


IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Developed Real Estate ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IFGL и IAU

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IFGL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFGLIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.80

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.24

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.69

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

9.97

-4.83

IFGL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFGLIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.80

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.24

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.89

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.64

-0.61

Корреляция

Корреляция между IFGL и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и IAU

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и IAU

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IFGLIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-45.14%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-19.18%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-20.93%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-21.82%

-18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-13.20%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-15.98%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.18%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и IAU

Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 6.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFGLIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

11.02%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

24.11%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

27.62%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.69%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

15.82%

+0.67%