Сравнение IFGL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Gold Trust (IAU).
IFGL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFGL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFGL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -2.67% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.66% против 14.08% соответственно.
IFGL
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 1.66%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFGL и IAU
IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IFGL vs. IAU — Ранг доходности на риск
IFGL
IAU
Сравнение IFGL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFGL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.80 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.24 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.69 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 9.97 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFGL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.80 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.24 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.89 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.64 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между IFGL и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и IAU
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.92% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IFGL и IAU
Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFGL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -45.14% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -19.18% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -20.93% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -21.82% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -13.20% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -15.98% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.18% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и IAU
Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 6.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFGL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 11.02% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 24.11% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 27.62% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.69% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 15.82% | +0.67% |