PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFGL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFGL с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IFGL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFGL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFGL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IFGL показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IFGL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.80% против 12.81% соответственно.

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Real Estate ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IFGL и DGRO

IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IFGL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFGL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFGLDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.66

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

6.80

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFGL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFGL на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFGL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFGLDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.73

-0.69

Корреляция

Корреляция между IFGL и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFGL и DGRO

Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IFGL и DGRO

Максимальная просадка IFGL за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IFGLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-35.10%

-32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-10.92%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-19.31%

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-35.10%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-4.70%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-3.48%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.37%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IFGL и DGRO

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IFGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFGLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.57%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.21%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.47%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

13.84%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

16.63%

-0.14%