Сравнение IFGL с BBRE
IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFGL returned -2.08%/yr vs 5.39%/yr for BBRE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFGL charges 0.48%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.
Доходность
Сравнение доходности IFGL и BBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFGL показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 21.60%.
IFGL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 1.60%
BBRE
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 21.60%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFGL и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 0.17% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -7.15% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 21.60% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.41% |
Correlation
The correlation between IFGL and BBRE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between IFGL and BBRE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFGL vs. BBRE — Ранг доходности на риск
IFGL
BBRE
Сравнение IFGL c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFGL | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.96 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 9.38 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFGL и BBRE
Максимальная просадка IFGL за все время составила -68.93%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFGL и BBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFGL | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.93% | -43.61% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -8.07% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.92% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -31.15% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | 0.00% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -10.38% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 2.54% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFGL и BBRE
Текущая волатильность для iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) составляет 3.68%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что IFGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFGL | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.32% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 10.95% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 14.22% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.86% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 22.51% | -6.11% |
Сравнение комиссий IFGL и BBRE
IFGL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFGL и BBRE
Дивидендная доходность IFGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BBRE в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.55% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 4.10% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
IFGL and BBRE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBRE has higher volatility (5.32%) compared to IFGL (3.68%). In terms of maximum drawdown, IFGL dropped -68.93% vs BBRE's -43.61%.
On 5-year performance, BBRE leads with 5.39% vs -2.08% for IFGL. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, IFGL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 5.39% return vs -2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.48% for IFGL.
IFGL has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.55% for BBRE.
IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for IFGL and 0.11% for BBRE.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFGL и BBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор