PortfoliosLab logo
Сравнение IFF с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IFF и APD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IFF и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,496.18%
3,968.70%
IFF
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFF:

-0.34

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

IFF:

-0.31

APD:

1.12

Коэф-т Омега

IFF:

0.96

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

IFF:

-0.17

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

IFF:

-0.61

APD:

2.03

Индекс Язвы

IFF:

15.05%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

IFF:

26.84%

APD:

27.85%

Макс. просадка

IFF:

-67.63%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

IFF:

-45.99%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFF:

$19.50B

APD:

$59.43B

EPS

IFF:

$0.95

APD:

$17.29

Коэффициент P/E

IFF:

80.25

APD:

15.45

Коэффициент PEG

IFF:

1.79

APD:

8.14

Коэффициент P/S

IFF:

1.70

APD:

4.94

Коэффициент P/B

IFF:

1.41

APD:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

IFF:

$8.59B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFF:

$2.95B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

IFF:

$1.12B

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям APD по среднегодовой доходности: -1.81% против 8.95% соответственно.


IFF

С начала года

-9.37%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-8.28%

5 лет

-7.76%

10 лет

-1.81%

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.01%

5 лет

6.26%

10 лет

8.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFF и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFF c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IFF, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IFF: -0.34
APD: 0.62
Коэффициент Сортино IFF, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IFF: -0.31
APD: 1.12
Коэффициент Омега IFF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IFF: 0.96
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара IFF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IFF: -0.17
APD: 0.66
Коэффициент Мартина IFF, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IFF: -0.61
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.62
IFF
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и APD

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности APD в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
2.10%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IFF и APD

Максимальная просадка IFF за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.99%
-20.51%
IFF
APD

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и APD

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеют волатильность 14.08% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
14.48%
IFF
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFF и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию