Сравнение IFF с APD
IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IFF in Specialty Chemicals, APD in Chemicals. Over the past 10 years, IFF returned -4.16%/yr vs 9.52%/yr for APD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFF и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFF показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям APD по среднегодовой доходности: -4.16% против 9.52% соответственно.
IFF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -4.16%
APD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам IFF и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 9.31% | -18.43% | 6.26% | -19.47% | -28.35% | 41.55% | -15.64% | -3.91% | -12.02% | 29.52% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 16.06% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Correlation
The correlation between IFF and APD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.44 |
The correlation between IFF and APD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IFF:
$4.35
APD:
$9.45
IFF:
16.82
APD:
29.92
IFF:
1.31
APD:
5.06
IFF:
$10.79B
APD:
$12.46B
IFF:
$3.79B
APD:
$3.99B
IFF:
$1.77B
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFF vs. APD — Ранг доходности на риск
IFF
APD
Сравнение IFF c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFF | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.16 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.41 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFF | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.37 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IFF и APD
Максимальная просадка IFF за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFF | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -60.30% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -22.39% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -30.43% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.42% | -31.77% | -25.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.42% | -31.77% | -25.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -13.56% | -33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -11.05% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 8.86% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFF и APD
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFF | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 5.35% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 18.86% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 24.60% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 25.99% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 25.89% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFF и APD
Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности APD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.54% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.18% | 2.37% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IFF и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IFF и APD
IFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
IFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
IFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
IFF and APD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFF has higher volatility (19.54%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, IFF dropped -87.25% vs APD's -60.30%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFF и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор