PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с USML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFED с USML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross while USML tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.71%/yr vs 16.27%/yr for USML. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFED charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for USML.

Доходность

Сравнение доходности IFED и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью 2.96%.

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFED и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		2.96%9.33%23.97%11.37%-22.87%11.54%

Correlation

The correlation between IFED and USML is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.69

The correlation between IFED and USML has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSO

Доходность на риск

IFED vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDUSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.17

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.35

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.21

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

0.65

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USML равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и USML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IFED и USML

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и USML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEDUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-35.34%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-13.09%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-19.14%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.69%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-10.41%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.33%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и USML

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEDUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.22%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

11.44%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.38%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

24.47%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

24.29%

-4.41%

Сравнение комиссий IFED и USML

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и USML

Ни IFED, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IFED and USML have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (4.50%) compared to USML (4.22%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs USML's -35.34%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs 16.27% for USML. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

IFED and USML have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.95% for USML.

USML currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и USML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор