PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFED с TSLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

IFED и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IFED и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFED и TSLT

2026 (YTD)202520242023
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%12.43%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%54.17%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с BDGSIFED с SPXLIFED с CHGXIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR

Сравнение комиссий IFED и TSLT

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.

TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

IFED vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.25

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.17

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.72

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.51

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLT равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.05

+0.63

Корреляция

Корреляция между IFED и TSLT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и TSLT

Ни IFED, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFED и TSLT

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и TSLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEDTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-83.16%

+60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-51.40%

+36.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-67.50%

+55.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-49.16%

+43.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

24.32%

-19.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и TSLT

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.93%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEDTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

22.50%

-17.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

59.40%

-48.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

110.59%

-91.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

119.07%

-99.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

119.07%

-99.36%