PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFED с SLVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, IFED returned 1.97% vs 62.53% for SLVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IFED charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности IFED и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 13.49%.

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFED и SLVO

2026 (YTD)20252024
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%10.17%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between IFED and SLVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

IFED vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.13

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.39

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.65

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

15.01

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SLVO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.13

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.61

-0.96

Просадки

Сравнение просадок IFED и SLVO

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEDSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-17.23%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-17.23%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.22%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.13%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.18%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и SLVO

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.50%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEDSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.39%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

27.33%

-14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

29.53%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

25.23%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

25.23%

-5.35%

Сравнение комиссий IFED и SLVO

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и SLVO

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%.

ПозицияTTM20252024
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%

Часто задаваемые вопросы

IFED and SLVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.39%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 1.97% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 0.00% for IFED.

IFED is categorized as Leveraged Equities, while SLVO is Silver. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.65% for SLVO.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор