PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFED с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IFED и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 113.43%.


IFED

1 день
-5.26%
1 месяц
4.53%
6 месяцев
6.53%
С начала года
0.96%
1 год
4.48%
3 года*
16.16%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.34%

NRGU

1 день
-9.74%
1 месяц
26.70%
6 месяцев
38.13%
С начала года
113.43%
1 год
116.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
31.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$102.31K$82.93K$46.44K
$4.51M$4.31M$3.75M

Сравнение доходности по годам IFED и NRGU


Correlation

The correlation between IFED and NRGU is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

IFED vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1414
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IFED c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IFEDNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

2.67

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

5.95

-5.27

IFED vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFED и NRGU

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и NRGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IFEDNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-57.50%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.18%

-43.89%

+23.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-26.39%

+11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-25.70%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

19.64%

-13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и NRGU

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 25.07% и 26.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IFEDNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.07%

26.36%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

64.51%

-35.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.90%

77.95%

-48.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

88.71%

-66.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

88.71%

-66.00%

Сравнение комиссий IFED и NRGU

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и NRGU

Ни IFED, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IFED and NRGU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.36%) compared to IFED (25.07%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 116.40% vs 4.48% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 25.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 116.40% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

IFED and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. They also come from different issuers: UBS and BMO. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор