PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFED с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

IFED и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFED и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFED и NRGU

2026 (YTD)2025
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%5.99%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий IFED и NRGU

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

IFED vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.79

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.48

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.29

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

2.64

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между IFED и NRGU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и NRGU

Ни IFED, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFED и NRGU

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEDNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-57.50%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-55.24%

+40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-17.40%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-25.38%

+19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

27.12%

-22.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и NRGU

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.93%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEDNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

23.31%

-18.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

50.27%

-39.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

88.18%

-69.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

87.12%

-67.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

87.12%

-67.41%