Сравнение IFED с FNGU
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, IFED returned 2.46% vs 52.63% for FNGU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFED charges 0.45%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности IFED и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- 22.14%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 52.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFED и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.98% | 5.99% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 27.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between IFED and FNGU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between IFED and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. FNGU — Ранг доходности на риск
IFED
FNGU
Сравнение IFED c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.89 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.15 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IFED и FNGU
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -60.84% | +38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -59.55% | +44.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -11.04% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -22.03% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 24.58% | -18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и FNGU
Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.51%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 18.24% | -13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 45.27% | -32.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 57.86% | -41.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 78.70% | -58.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 78.70% | -58.83% |
Сравнение комиссий IFED и FNGU
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и FNGU
Ни IFED, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IFED and FNGU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (18.24%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs FNGU's -60.84%.
On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs 2.46% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
IFED and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: UBS and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор