PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFED с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IFED и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.


IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
10 лет*

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFED и FNGU


Correlation

The correlation between IFED and FNGU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.56

The correlation between IFED and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Доходность на риск

IFED vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFEDFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.89

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

2.15

-1.72

IFED vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFEDFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IFED и FNGU

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и FNGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IFEDFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-60.84%

+38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-59.55%

+44.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-11.04%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-22.03%

+16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

24.58%

-18.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и FNGU

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.51%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IFEDFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

18.24%

-13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

45.27%

-32.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

57.86%

-41.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

78.70%

-58.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

78.70%

-58.83%

Сравнение комиссий IFED и FNGU

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и FNGU

Ни IFED, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IFED and FNGU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs 2.46% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

IFED and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: UBS and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор