PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFED с FNGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

IFED и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFED и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFED и FNGU

2026 (YTD)2025
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%5.99%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-35.43%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQ

Сравнение комиссий IFED и FNGU

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FNGU в 0.95%.

FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

IFED vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.23

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.92

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.38

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.00

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGU равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.37

+0.95

Корреляция

Корреляция между IFED и FNGU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и FNGU

Ни IFED, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFED и FNGU

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и FNGU.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEDFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-60.84%

+38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-59.55%

+44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-51.94%

+39.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-21.87%

+16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

22.51%

-17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и FNGU

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.93%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEDFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

24.03%

-19.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

44.97%

-34.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

77.71%

-58.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

80.80%

-61.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

80.80%

-61.09%