Сравнение IFED с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
IFED и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFED и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFED и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFED и ERX
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
IFED vs. ERX — Ранг доходности на риск
IFED
ERX
Сравнение IFED c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.97 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.42 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.41 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 2.87 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.97 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.09 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между IFED и ERX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и ERX
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок IFED и ERX
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFED | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -99.54% | +77.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -35.17% | +20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -91.33% | +78.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -66.78% | +61.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 17.26% | -12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и ERX
Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.93%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFED | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 13.01% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 29.14% | -18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 50.15% | -31.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 52.18% | -32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 69.25% | -49.54% |