PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFED с DRIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

IFED и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFED и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFED и DRIP

2026 (YTD)20252024202320222021
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.70%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-25.90%

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -10.70%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%.

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL

Сравнение комиссий IFED и DRIP

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

IFED vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDDRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

-0.84

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

-1.32

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.85

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.75

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

-1.22

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.84

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.42

+1.00

Корреляция

Корреляция между IFED и DRIP составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и DRIP

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

TTM20252024202320222021202020192018
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок IFED и DRIP

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и DRIP.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEDDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-99.95%

+77.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-76.02%

+61.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.52%

-99.94%

+87.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-90.30%

+84.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

46.77%

-42.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и DRIP

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.91%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEDDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

16.88%

-11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

39.41%

-28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

66.99%

-48.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

68.82%

-49.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

97.13%

-77.41%