Сравнение IFED с DIG
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.71%/yr vs 23.37%/yr for DIG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IFED charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности IFED и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%.
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 66.35%
- 6 месяцев
- 59.45%
- 1 год
- 90.00%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение доходности по годам IFED и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.35% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 23.95% |
Correlation
The correlation between IFED and DIG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between IFED and DIG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. DIG — Ранг доходности на риск
IFED
DIG
Сравнение IFED c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.89 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 10.65 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.22 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.00 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IFED и DIG
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -97.04% | +74.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -23.29% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -42.41% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -51.27% | +45.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -64.37% | +58.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 8.49% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и DIG
Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.50%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 16.56% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 33.14% | -20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 40.88% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 51.59% | -31.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 57.81% | -37.93% |
Сравнение комиссий IFED и DIG
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и DIG
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.50% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and DIG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (16.56%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs DIG's -97.04%.
On 3-year performance, DIG leads with 23.37% vs 16.71% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIG has performed better with a 23.37% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for IFED.
IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор