Сравнение IFED с BDCX
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross while BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.16%/yr vs 0.95%/yr for BDCX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFED charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности IFED и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -7.51%.
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
BDCX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.22K | $48.30K | $41.63K | |
| $102.31K | $82.93K | $46.44K |
Сравнение доходности по годам IFED и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -7.51% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 6.69% |
Correlation
The correlation between IFED and BDCX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between IFED and BDCX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. BDCX — Ранг доходности на риск
IFED
BDCX
Сравнение IFED c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.58 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.00 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и BDCX
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -34.96% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -26.35% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -33.39% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -24.83% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -10.53% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 15.38% | -8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и BDCX
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 8.88% | +16.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 22.99% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 28.82% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 26.79% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 26.93% | -4.22% |
Сравнение комиссий IFED и BDCX
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и BDCX
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.89% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and BDCX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (25.07%) compared to BDCX (8.88%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs BDCX's -34.96%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.16% vs 0.95% for BDCX. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.16% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.89%, compared with 0.00% for IFED.
IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.95% for BDCX.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор