PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFED с BDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).

IFED и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IFED и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFED и BDCX

2026 (YTD)20252024202320222021
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-15.07%-10.42%15.32%35.33%-17.67%5.10%

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDCX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-25.21%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI

Сравнение комиссий IFED и BDCX

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

IFED vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDBDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.79

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-1.02

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.80

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

-1.60

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.79

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между IFED и BDCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и BDCX

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%.

TTM202520242023202220212020
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.63%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%

Просадки

Сравнение просадок IFED и BDCX

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и BDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEDBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-34.96%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-30.46%

+15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-30.97%

+18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.61%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

15.30%

-10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.93%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEDBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

9.60%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

20.85%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

32.17%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

25.99%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

26.63%

-6.92%