PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

IFEB и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и PJAN

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с APRQIFEB с PHEQIFEB с TLTWIFEB с DMARIFEB с HOCTIFEB с BAPR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий IFEB и PJAN

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IFEB vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.74

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.57

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

8.42

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.82

+0.15

Корреляция

Корреляция между IFEB и PJAN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и PJAN

Ни IFEB, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и PJAN

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-21.25%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.35%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.71%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.76%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.37%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и PJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.24%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

4.60%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.87%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

8.91%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

10.69%

-1.67%