Сравнение IFEB с PBMR
IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) and PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IFEB returned 10.17% vs 12.02% for PBMR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFEB charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PBMR.
Доходность
Сравнение доходности IFEB и PBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFEB показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью 4.60%.
IFEB
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBMR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFEB и PBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF - February | 2.70% | 19.46% | -0.59% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 4.60% | 10.89% | 9.62% |
Correlation
The correlation between IFEB and PBMR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between IFEB and PBMR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFEB vs. PBMR — Ранг доходности на риск
IFEB
PBMR
Сравнение IFEB c PBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFEB | PBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.60 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.63 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 20.81 | -14.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFEB и PBMR
Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и PBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFEB | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -7.64% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -3.33% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.61% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.50% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.58% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFEB и PBMR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFEB | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.41% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 3.62% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 4.39% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 6.58% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 6.58% | +2.56% |
Сравнение комиссий IFEB и PBMR
IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFEB и PBMR
Ни IFEB, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IFEB and PBMR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFEB has higher volatility (2.75%) compared to PBMR (1.41%). In terms of maximum drawdown, IFEB dropped -8.84% vs PBMR's -7.64%.
On 1-year performance, PBMR leads with 12.02% vs 10.17% for IFEB. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBMR has performed better with a 12.02% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IFEB.
IFEB and PBMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for IFEB and 0.50% for PBMR.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFEB и PBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор