PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

IFEB и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и BAPR

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-1.37%19.46%0.54%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

IFEB

1 день
1.83%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.47%
1 год
11.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с APRQIFEB с PHEQIFEB с TLTWIFEB с DMARIFEB с HOCTIFEB с XAPR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий IFEB и BAPR

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

IFEB vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.04

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.76

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

11.74

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.76

+0.15

Корреляция

Корреляция между IFEB и BAPR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и BAPR

Ни IFEB, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и BAPR

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-23.91%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-9.19%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

0.00%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.66%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.38%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и BAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.50%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

4.32%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

11.91%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

11.54%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

13.25%

-4.25%