PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

IFEB и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и ISWN

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с APRQIFEB с DMARIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с TLTWIFEB с BAPR
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий IFEB и ISWN

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

IFEB vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.96

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.78

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

7.30

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

-0.03

+0.99

Корреляция

Корреляция между IFEB и ISWN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и ISWN

IFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок IFEB и ISWN

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-32.35%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-9.63%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-6.12%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-16.56%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.35%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и ISWN

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) составляет 4.36%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.91%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

8.66%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

11.84%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

11.47%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

11.41%

-2.39%