PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFEB с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. IFEB is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, IFEB returned 10.26% vs 13.27% for ISWN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IFEB charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности IFEB и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

IFEB

1 день
-0.28%
1 месяц
1.98%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFEB и ISWN

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		2.84%19.46%0.54%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.93%

Correlation

The correlation between IFEB and ISWN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.87

The correlation between IFEB and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFEB и ISWN

Секторы
IFEB
ISWN

Финансовые услуги

24.7%
1.6%

Промышленность

19.8%
19.8%

Здравоохранение

10.6%
10.6%

Технологии

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IFEB
24.7%
ISWN
1.6%

Промышленность

IFEB
19.8%
ISWN
19.8%

Здравоохранение

IFEB
10.6%
ISWN
10.6%

Технологии

IFEB
10.3%
ISWN
10.3%

Потребительский циклический сектор

IFEB
7.7%
ISWN
7.7%

Потребительский защитный сектор

IFEB
6.7%
ISWN
6.7%

Сырьевые материалы

IFEB
5.9%
ISWN
5.9%

Коммуникационные услуги

IFEB
4.5%
ISWN
4.5%

Энергетика

IFEB
4.0%
ISWN
4.0%

Коммунальные услуги

IFEB
4.0%
ISWN
4.0%

Недвижимость

IFEB
1.9%
ISWN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с XAPRIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с DMARIFEB с APRQIFEB с TLTW
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

IFEB vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.09

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.60

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.38

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

4.67

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.01

+1.04

Просадки

Сравнение просадок IFEB и ISWN

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEBISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-32.35%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.63%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-4.03%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-16.17%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.85%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и ISWN

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) составляет 2.58%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что IFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEBISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

4.67%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

10.10%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

12.20%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

11.67%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

11.57%

-2.48%

Сравнение комиссий IFEB и ISWN

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и ISWN

IFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

IFEB and ISWN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to IFEB (2.58%). In terms of maximum drawdown, IFEB dropped -8.84% vs ISWN's -32.35%.

On 1-year performance, ISWN leads with 13.27% vs 10.26% for IFEB. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IFEB has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 13.27% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for IFEB.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for IFEB.

They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for IFEB and 0.49% for ISWN.

IFEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFEB и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор