PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

IFEB и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и CAOS

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с TLTWIFEB с APRQIFEB с BAPRIFEB с DMARIFEB с HOCTIFEB с PHEQ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий IFEB и CAOS

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

IFEB vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.63

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.90

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.85

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

1.40

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.63

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.26

-0.29

Корреляция

Корреляция между IFEB и CAOS составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и CAOS

Ни IFEB, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и CAOS

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-3.60%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-3.60%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.93%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.90%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.18%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и CAOS

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.74%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

1.31%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

4.68%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

4.37%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

4.37%

+4.65%