PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

IFEB и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и APRP

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%-2.43%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с TLTWIFEB с APRQIFEB с BAPRIFEB с DMARIFEB с HOCTIFEB с PHEQ
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий IFEB и APRP

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

IFEB vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.13

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.76

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

11.82

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.07

-0.11

Корреляция

Корреляция между IFEB и APRP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и APRP

Ни IFEB, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и APRP

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-13.66%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-8.24%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.33%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.22%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и APRP

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.04%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

3.02%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.96%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

9.75%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

9.75%

-0.73%