Сравнение IEZ с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
IEZ и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 14.86% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 17.92%.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и XLEI
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
IEZ vs. XLEI — Ранг доходности на риск
IEZ
XLEI
Сравнение IEZ c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 3.50 | -3.55 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и XLEI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и XLEI
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XLEI в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и XLEI
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -5.31% | -87.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -3.02% | -51.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -0.95% | -47.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 11.73% | +25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 11.73% | +25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 11.73% | +29.93% |