Сравнение IEZ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IEZ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -0.25% против 14.11% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и IVV
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IEZ vs. IVV — Ранг доходности на риск
IEZ
IVV
Сравнение IEZ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.52 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.54 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 7.28 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.78 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.42 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и IVV
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и IVV
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -55.25% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -12.06% | -13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -24.53% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -33.90% | -54.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -5.57% | -49.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -10.84% | -37.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 2.55% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и IVV
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 5.34% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 9.47% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 18.31% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 16.89% | +20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 18.03% | +23.63% |