PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEZ с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

IEZ и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEZ и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -0.25% против 7.66% соответственно.

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с USO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий IEZ и EEM

IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Доходность на риск

IEZ vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.67

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.26

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.52

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.62

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.35

-0.40

Корреляция

Корреляция между IEZ и EEM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и EEM

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IEZ и EEM

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

IEZEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-66.43%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.55%

-13.52%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-37.82%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-39.82%

-48.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.98%

-9.60%

-45.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-16.12%

-32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

3.55%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и EEM

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.27% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEZEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

9.51%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

15.13%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

20.24%

+16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

18.43%

+18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

20.32%

+21.34%