PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVAX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVAX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности IEVAX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVAX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVAX
Columbia Global Value Fund		-0.80%21.42%11.78%12.00%-8.52%20.31%3.77%24.55%-12.22%21.93%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 9.58% против 22.87% соответственно.

IEVAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.01%
1 год
18.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.58%

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Value Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с IEVAX:
IEVAX с SWPPXIEVAX с SWISXIEVAX с CAEIXIEVAX с COSZXIEVAX с ARTHXIEVAX с CBALXIEVAX с CDDYX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий IEVAX и SLMCX

IEVAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
IEVAX
Columbia Global Value Fund

Доходность на риск

IEVAX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVAX
Ранг доходности на риск IEVAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVAX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVAXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.17

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.75

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.46

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

16.82

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVAX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVAX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVAXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.17

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.26

Корреляция

Корреляция между IEVAX и SLMCX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVAX и SLMCX

Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVAX
Columbia Global Value Fund		10.80%10.06%10.32%6.26%7.61%11.24%8.76%9.16%6.75%1.66%2.28%4.68%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок IEVAX и SLMCX

Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVAXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-68.10%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-14.88%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-37.32%

+16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-37.32%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-7.05%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-13.04%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.95%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVAX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Global Value Fund (IEVAX) составляет 5.27%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVAXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

11.14%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

21.67%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

30.99%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

26.07%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

25.99%

-9.40%