PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVAX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVAX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IEVAX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVAX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEVAX
Columbia Global Value Fund		-0.80%21.42%11.78%12.00%-8.52%20.31%3.77%9.02%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

IEVAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.01%
1 год
18.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.58%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Value Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с IEVAX:
IEVAX с SWPPXIEVAX с SWISXIEVAX с COSZXIEVAX с CAEIXIEVAX с CDDYXIEVAX с CMTFXIEVAX с CBALX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий IEVAX и RTXAX

IEVAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
IEVAX
Columbia Global Value Fund

Доходность на риск

IEVAX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVAX
Ранг доходности на риск IEVAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVAX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVAXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.77

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.34

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.06

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

11.76

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVAX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVAX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVAXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между IEVAX и RTXAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVAX и RTXAX

Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVAX
Columbia Global Value Fund		10.80%10.06%10.32%6.26%7.61%11.24%8.76%9.16%6.75%1.66%2.28%4.68%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEVAX и RTXAX

Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVAXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-40.68%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.11%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-24.63%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-1.95%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-7.96%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.30%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVAX и RTXAX

Columbia Global Value Fund (IEVAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVAXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.37%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.33%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.06%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

15.86%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

20.26%

-3.67%