Сравнение IEVAX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEVAX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции GMGEX немного впереди с 9.93%.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и GMGEX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
IEVAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
IEVAX
GMGEX
Сравнение IEVAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.94 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.63 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.59 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 11.30 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.94 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и GMGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и GMGEX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и GMGEX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -58.47% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.62% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -28.58% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -34.98% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -6.81% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -16.84% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.66% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и GMGEX
Текущая волатильность для Columbia Global Value Fund (IEVAX) составляет 5.27%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 6.09% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.78% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 15.72% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.74% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.02% | +0.57% |