Сравнение IEV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IEV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 24.49% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и SGOV
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IEV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IEV
SGOV
Сравнение IEV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 20.61 | -19.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 283.87 | -282.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 201.33 | -200.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 411.31 | -409.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 4,618.08 | -4,611.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 20.61 | -19.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 14.12 | -13.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 12.34 | -12.12 |
Корреляция
Корреляция между IEV и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и SGOV
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и SGOV
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -0.03% | -63.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -0.01% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -0.03% | -30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | 0.00% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | 0.00% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.00% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и SGOV
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 0.06% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 0.13% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 0.20% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 0.24% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 0.24% | +18.34% |