PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%24.49%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IEV и SGOV

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IEV vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

20.61

-19.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

283.87

-282.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

201.33

-200.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

411.31

-409.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

4,618.08

-4,611.31

IEV vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

20.61

-19.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

14.12

-13.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

12.34

-12.12

Корреляция

Корреляция между IEV и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и SGOV

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEV и SGOV

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-0.03%

-63.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-0.01%

-12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-0.03%

-30.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

0.00%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

0.00%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.00%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и SGOV

iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

0.06%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

0.13%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

0.20%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

0.24%

+17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

0.24%

+18.34%