PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEV с JREE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEV с JREE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L).

IEV и JREE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. JREE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEV и JREE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и JREE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEV
iShares Europe ETF		0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-8.49%
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)		0.51%35.14%0.77%20.45%-14.31%16.99%6.89%26.39%-6.81%
Разные валюты инструментов

IEV торгуется в USD, в то время как JREE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у JREE.L с доходностью 0.51%.

IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

JREE.L

1 день
2.98%
1 месяц
-4.80%
С начала года
0.51%
6 месяцев
6.31%
1 год
21.50%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe ETF

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)

Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU
Часто сравнивают с JREE.L:
JREE.L с JGRE.LJREE.L с MVED.LJREE.L с CS1.LJREE.L с EEI.LJREE.L с EEIP.LJREE.L с JPLG.LJREE.L с EUHD.L

Сравнение комиссий IEV и JREE.L

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JREE.L в 0.25%.

IEV
iShares Europe ETF
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)

Доходность на риск

IEV vs. JREE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JREE.L
Ранг доходности на риск JREE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c JREE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVJREE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.22

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.66

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.81

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

6.68

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEV vs. JREE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREE.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и JREE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVJREE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между IEV и JREE.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и JREE.L

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как JREE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF		2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEV и JREE.L

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки JREE.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и JREE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVJREE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-35.07%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.19%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-19.25%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.79%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-4.56%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.78%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и JREE.L

iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVJREE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

6.33%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

10.65%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.60%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.48%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.80%

-0.22%