Сравнение IEV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IEV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.11% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и IVV
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IEV vs. IVV — Ранг доходности на риск
IEV
IVV
Сравнение IEV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.52 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.28 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.00 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IEV и IVV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и IVV
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и IVV
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -55.25% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.06% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -24.53% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -33.90% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.57% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -10.84% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.55% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и IVV
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.34% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 9.47% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.31% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.89% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.03% | +0.55% |