Сравнение IEV с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
IEV и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции FSZ немного впереди с 9.39%.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и FSZ
IEV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
IEV vs. FSZ — Ранг доходности на риск
IEV
FSZ
Сравнение IEV c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.78 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.72 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 4.84 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IEV и FSZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и FSZ
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FSZ в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и FSZ
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -33.97% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.39% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -33.96% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -33.97% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -7.26% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -7.02% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.70% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и FSZ
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.05% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 9.14% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 15.87% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.33% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.88% | -0.30% |