PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и FSZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
-0.28%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции FSZ немного впереди с 9.39%.


IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

FSZ

1 день
1.51%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.35%
1 год
20.25%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий IEV и FSZ

IEV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.


Доходность на риск

IEV vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVFSZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.78

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.72

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

4.84

+1.94

IEV vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSZ равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.51

-0.29

Корреляция

Корреляция между IEV и FSZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и FSZ

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FSZ в 2.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
2.44%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Просадки

Сравнение просадок IEV и FSZ

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FSZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-33.97%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.39%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-33.96%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-33.97%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-7.26%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-7.02%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.70%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и FSZ

iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.05%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.14%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

15.87%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

19.33%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.88%

-0.30%