PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%0.85%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.


IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий IEV и FLGR

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.


Доходность на риск

IEV vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.50

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.86

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.73

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

2.27

+4.51

IEV vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.50

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Корреляция

Корреляция между IEV и FLGR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и FLGR

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FLGR в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEV и FLGR

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-46.21%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.44%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-43.54%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-9.72%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-12.51%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.62%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и FLGR

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.23%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.44%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

20.18%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

20.10%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

21.43%

-2.85%