Сравнение IEV с FLGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR).
IEV и FLGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и FLGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и FLGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 0.85% |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -5.28% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
FLGR
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и FLGR
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.
Доходность на риск
IEV vs. FLGR — Ранг доходности на риск
IEV
FLGR
Сравнение IEV c FLGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | FLGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.50 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.86 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.73 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 2.27 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.50 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IEV и FLGR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и FLGR
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FLGR в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 1.82% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и FLGR
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FLGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -46.21% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.44% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -43.54% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -9.72% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -12.51% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.62% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и FLGR
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.23% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 12.44% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 20.18% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 20.10% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 21.43% | -2.85% |