PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEV с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEV с FLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEV (iShares Europe ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - IEV tracks the S&P Europe 350 Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEV returned 9.74%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IEV charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности IEV и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.

IEV

1 день
-0.45%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.98%
1 год
18.92%
3 года*
15.31%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.63%

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEV и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF		7.98%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%1.06%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between IEV and FLGR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between IEV and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEV и FLGR

Секторы
IEV
FLGR

Финансовые услуги

24.7%
20.5%

Промышленность

18.6%
29.9%

Здравоохранение

13.0%
5.6%

Технологии

9.8%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.7%

Сырьевые материалы

5.5%
5.6%

Коммунальные услуги

4.6%
4.5%

Энергетика

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
6.4%

Недвижимость

0.6%
1.2%

Финансовые услуги

IEV
24.7%
FLGR
20.5%

Промышленность

IEV
18.6%
FLGR
29.9%

Здравоохранение

IEV
13.0%
FLGR
5.6%

Технологии

IEV
9.8%
FLGR
16.1%

Потребительский защитный сектор

IEV
8.4%
FLGR
1.4%

Потребительский циклический сектор

IEV
6.5%
FLGR
8.7%

Сырьевые материалы

IEV
5.5%
FLGR
5.6%

Коммунальные услуги

IEV
4.6%
FLGR
4.5%

Энергетика

IEV
4.4%
FLGR

-

Коммуникационные услуги

IEV
3.1%
FLGR
6.4%

Недвижимость

IEV
0.6%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

IEV vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEVFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.02

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.09

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.03

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

-0.08

+5.71

IEV vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEV и FLGR

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-46.21%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.44%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-15.53%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-42.69%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-5.95%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-12.27%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.19%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и FLGR

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 3.76%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.80%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

15.03%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

17.60%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

20.35%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.39%

-3.20%

Сравнение комиссий IEV и FLGR

IEV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и FLGR

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
IEV
iShares Europe ETF		2.79%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Часто задаваемые вопросы

IEV and FLGR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to IEV (3.76%). In terms of maximum drawdown, IEV dropped -63.27% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, IEV leads with 9.74% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEV has performed better with a 9.74% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for IEV.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.79% for IEV.

IEV tracks S&P Europe 350 Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for IEV and 0.09% for FLGR.

IEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEV и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор