Сравнение IEV с ENOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR).
IEV и ENOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и ENOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и ENOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 26.82% | 32.00% | -2.29% | 4.80% | -12.53% | 18.69% | 2.54% | 12.77% | -8.50% | 21.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 26.82%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям ENOR по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.28% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
ENOR
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и ENOR
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ENOR в 0.53%.
Доходность на риск
IEV vs. ENOR — Ранг доходности на риск
IEV
ENOR
Сравнение IEV c ENOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | ENOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.94 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.63 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.97 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 12.15 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IEV и ENOR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и ENOR
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности ENOR в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 2.33% | 2.96% | 6.32% | 5.06% | 4.02% | 2.24% | 2.39% | 3.15% | 2.79% | 2.47% | 2.96% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и ENOR
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и ENOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -55.35% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.73% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -32.65% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -54.21% | +17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -1.22% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -16.76% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.70% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и ENOR
iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеют волатильность 7.44% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.59% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 13.36% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 23.07% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 22.27% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 24.07% | -5.49% |