PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEV с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEV с EEM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IEV (iShares Europe ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IEV is a Europe Equities fund tracking the S&P Europe 350 Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEV returned 9.79%/yr vs 10.16%/yr for EEM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEV charges 0.59%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности IEV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 28.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции EEM немного впереди с 10.16%.

IEV

1 день
0.14%
1 месяц
4.93%
С начала года
7.82%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.98%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.97%
10 лет*
9.79%

EEM

1 день
3.29%
1 месяц
7.75%
С начала года
28.15%
6 месяцев
31.50%
1 год
52.42%
3 года*
22.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEV и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF		7.82%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		28.15%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between IEV and EEM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г.

0.75

The correlation between IEV and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEV и EEM

Секторы
IEV
EEM

Финансовые услуги

23.6%
17.7%

Промышленность

18.7%
6.6%

Здравоохранение

12.4%
2.5%

Технологии

9.9%
44.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.3%

Сырьевые материалы

5.7%
5.9%

Энергетика

5.2%
3.4%

Коммунальные услуги

4.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.0%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Финансовые услуги

IEV
23.6%
EEM
17.7%

Промышленность

IEV
18.7%
EEM
6.6%

Здравоохранение

IEV
12.4%
EEM
2.5%

Технологии

IEV
9.9%
EEM
44.3%

Потребительский защитный сектор

IEV
8.5%
EEM
2.5%

Потребительский циклический сектор

IEV
6.7%
EEM
8.3%

Сырьевые материалы

IEV
5.7%
EEM
5.9%

Энергетика

IEV
5.2%
EEM
3.4%

Коммунальные услуги

IEV
4.6%
EEM
1.8%

Коммуникационные услуги

IEV
3.4%
EEM
6.0%

Недвижимость

IEV
0.6%
EEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

IEV vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEVEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.42

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.09

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.90

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

14.36

-8.41

IEV vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEV и EEM

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-66.43%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.52%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-17.29%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-37.49%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-39.82%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.97%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-16.00%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.66%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и EEM

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 5.77%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

11.26%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

19.62%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

21.84%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

19.32%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

20.67%

-2.02%

Сравнение комиссий IEV и EEM

IEV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и EEM

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности EEM в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
IEV
iShares Europe ETF		4.34%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Часто задаваемые вопросы

IEV and EEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (11.26%) compared to IEV (5.77%). In terms of maximum drawdown, IEV dropped -63.27% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 10.16% vs 9.79% for IEV. On fees, IEV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 10.16% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

IEV has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.24% for EEM.

IEV is categorized as Europe Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. IEV tracks S&P Europe 350 Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.59% for IEV and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEV и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор