PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEUS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEUS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUS и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
-1.22%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.15% против 14.11% соответственно.


IEUS

1 день
2.08%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.98%
1 год
21.66%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
7.15%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий IEUS и GLD

И IEUS, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

IEUS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEUSGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.89

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.31

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.70

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

9.90

-3.89

IEUS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEUSGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.89

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.25

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.89

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.63

-0.41

Корреляция

Корреляция между IEUS и GLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и GLD

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
3.23%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEUS и GLD

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IEUSGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-45.56%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-19.21%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-21.03%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-22.00%

-22.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-11.71%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-16.17%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.25%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 7.54%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEUSGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

10.48%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

24.34%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

27.81%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

17.75%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

15.88%

+4.56%