PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с FEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с FEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while FEP tracks the Defined Europe Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 7.44%/yr vs 10.27%/yr for FEP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FEP.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и FEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.27% соответственно.

IEUS

1 день
-1.28%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.19%
1 год
14.01%
3 года*
14.06%
5 лет*
2.76%
10 лет*
7.44%

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и FEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		5.69%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%

Correlation

The correlation between IEUS and FEP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.81

The correlation between IEUS and FEP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и FEP

Секторы
IEUS
FEP

Промышленность

26.7%
25.4%

Финансовые услуги

15.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.7%

Недвижимость

8.4%
5.2%

Сырьевые материалы

7.5%
11.3%

Технологии

7.4%
3.0%

Здравоохранение

7.3%
4.8%

Энергетика

5.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.1%

Коммунальные услуги

2.4%
7.1%

Промышленность

IEUS
26.7%
FEP
25.4%

Финансовые услуги

IEUS
15.2%
FEP
9.8%

Потребительский циклический сектор

IEUS
11.4%
FEP
10.7%

Недвижимость

IEUS
8.4%
FEP
5.2%

Сырьевые материалы

IEUS
7.5%
FEP
11.3%

Технологии

IEUS
7.4%
FEP
3.0%

Здравоохранение

IEUS
7.3%
FEP
4.8%

Энергетика

IEUS
5.1%
FEP
11.0%

Коммуникационные услуги

IEUS
5.0%
FEP
3.7%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.7%
FEP
8.1%

Коммунальные услуги

IEUS
2.4%
FEP
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU

Доходность на риск

IEUS vs. FEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c FEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSFEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.81

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.48

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.50

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

9.71

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. FEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FEP равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и FEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSFEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.81

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IEUS и FEP

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и FEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSFEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-46.05%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.13%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-15.83%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-38.99%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-46.05%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.47%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-12.02%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.12%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и FEP

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 5.42%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSFEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.75%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.95%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.73%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

19.67%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

20.73%

-0.22%

Сравнение комиссий IEUS и FEP

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и FEP

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FEP в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.02%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and FEP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEP has higher volatility (5.75%) compared to IEUS (5.42%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -62.12% vs FEP's -46.05%.

On 10-year performance, FEP leads with 10.27% vs 7.44% for IEUS. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IEUS has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 10.27% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

IEUS has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.97% for FEP.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while FEP tracks Defined Europe Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.80% for FEP.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и FEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор