PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с EWU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 7.63%/yr vs 7.86%/yr for EWU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у EWU с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUS имеют среднегодовую доходность 7.63%, а акции EWU немного впереди с 7.86%.

IEUS

1 день
1.22%
1 месяц
1.57%
С начала года
6.98%
6 месяцев
10.13%
1 год
14.47%
3 года*
14.79%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.63%

EWU

1 день
0.99%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.59%
6 месяцев
10.05%
1 год
21.33%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.86%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		6.98%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		6.59%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Correlation

The correlation between IEUS and EWU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.78

The correlation between IEUS and EWU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и EWU

Секторы
IEUS
EWU

Промышленность

26.7%
12.1%

Финансовые услуги

15.2%
26.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.0%

Недвижимость

8.4%
0.6%

Сырьевые материалы

7.5%
9.3%

Технологии

7.4%
0.6%

Здравоохранение

7.3%
13.9%

Энергетика

5.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
14.2%

Коммунальные услуги

2.4%
5.1%

Промышленность

IEUS
26.7%
EWU
12.1%

Финансовые услуги

IEUS
15.2%
EWU
26.0%

Потребительский циклический сектор

IEUS
11.4%
EWU
4.0%

Недвижимость

IEUS
8.4%
EWU
0.6%

Сырьевые материалы

IEUS
7.5%
EWU
9.3%

Технологии

IEUS
7.4%
EWU
0.6%

Здравоохранение

IEUS
7.3%
EWU
13.9%

Энергетика

IEUS
5.1%
EWU
11.0%

Коммуникационные услуги

IEUS
5.0%
EWU
2.4%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.7%
EWU
14.2%

Коммунальные услуги

IEUS
2.4%
EWU
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO

Доходность на риск

IEUS vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.49

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.12

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.16

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

7.80

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа EWU равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSEWUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.49

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.66

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IEUS и EWU

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-63.99%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.92%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-12.63%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-24.91%

-19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-43.33%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.70%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-14.16%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.74%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и EWU

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 5.31%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.64%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.33%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.40%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

16.43%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

18.84%

+1.67%

Сравнение комиссий IEUS и EWU

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и EWU

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности EWU в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.50%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		2.99%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and EWU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWU has higher volatility (5.64%) compared to IEUS (5.31%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -62.12% vs EWU's -63.99%.

On 10-year performance, EWU leads with 7.86% vs 7.63% for IEUS. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IEUS has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWU has performed better with a 7.86% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.99% for IEUS.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.50% for EWU.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор