PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с EWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 7.44%/yr vs 10.99%/yr for EWP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEUS показывает доходность 5.69%, а EWP немного ниже – 5.49%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.99% соответственно.

IEUS

1 день
-1.28%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.19%
1 год
14.01%
3 года*
14.06%
5 лет*
2.76%
10 лет*
7.44%

EWP

1 день
-1.06%
1 месяц
3.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.73%
3 года*
30.89%
5 лет*
17.03%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		5.69%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.49%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between IEUS and EWP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.73

The correlation between IEUS and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и EWP

Секторы
IEUS
EWP

Промышленность

26.7%
16.1%

Финансовые услуги

15.2%
41.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.0%

Недвижимость

8.4%
2.9%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Технологии

7.4%
4.9%

Здравоохранение

7.3%
1.3%

Энергетика

5.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.4%
21.2%

Промышленность

IEUS
26.7%
EWP
16.1%

Финансовые услуги

IEUS
15.2%
EWP
41.4%

Потребительский циклический сектор

IEUS
11.4%
EWP
4.0%

Недвижимость

IEUS
8.4%
EWP
2.9%

Сырьевые материалы

IEUS
7.5%
EWP

-

Технологии

IEUS
7.4%
EWP
4.9%

Здравоохранение

IEUS
7.3%
EWP
1.3%

Энергетика

IEUS
5.1%
EWP
5.3%

Коммуникационные услуги

IEUS
5.0%
EWP
2.9%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.7%
EWP

-

Коммунальные услуги

IEUS
2.4%
EWP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

IEUS vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.87

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.51

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.07

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

10.91

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.87

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.85

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IEUS и EWP

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-61.19%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.38%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-12.19%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-33.91%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-46.36%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.60%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-21.43%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.19%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и EWP

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 5.42%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.12%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.64%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

18.76%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

20.24%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

22.23%

-1.72%

Сравнение комиссий IEUS и EWP

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и EWP

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности EWP в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.15%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.02%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and EWP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.12%) compared to IEUS (5.42%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -62.12% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 10.99% vs 7.44% for IEUS. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IEUS has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 10.99% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

IEUS has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.15% for EWP.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор