Сравнение IEUS с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
IEUS и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.92% соответственно.
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и EWP
IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
IEUS vs. EWP — Ранг доходности на риск
IEUS
EWP
Сравнение IEUS c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.20 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.79 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.94 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 15.00 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.20 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.92 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и EWP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и EWP
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и EWP
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -61.19% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.19% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -33.91% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -46.36% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -5.70% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -21.54% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.20% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и EWP
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 7.54%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 8.33% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 14.14% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 21.52% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.02% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.21% | -1.77% |