PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с EWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 7.63%/yr vs 12.93%/yr for EWN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 7.63% против 12.93% соответственно.

IEUS

1 день
1.22%
1 месяц
1.57%
С начала года
6.98%
6 месяцев
10.13%
1 год
14.47%
3 года*
14.79%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.63%

EWN

1 день
1.27%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
34.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		6.98%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.59%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between IEUS and EWN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.79

The correlation between IEUS and EWN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и EWN

Секторы
IEUS
EWN

Промышленность

26.7%
10.2%

Финансовые услуги

15.2%
18.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
1.5%

Недвижимость

8.4%
0.7%

Сырьевые материалы

7.5%
3.1%

Технологии

7.4%
34.8%

Здравоохранение

7.3%
2.6%

Энергетика

5.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
14.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
11.5%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

IEUS
26.7%
EWN
10.2%

Финансовые услуги

IEUS
15.2%
EWN
18.1%

Потребительский циклический сектор

IEUS
11.4%
EWN
1.5%

Недвижимость

IEUS
8.4%
EWN
0.7%

Сырьевые материалы

IEUS
7.5%
EWN
3.1%

Технологии

IEUS
7.4%
EWN
34.8%

Здравоохранение

IEUS
7.3%
EWN
2.6%

Энергетика

IEUS
5.1%
EWN
2.1%

Коммуникационные услуги

IEUS
5.0%
EWN
14.7%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.7%
EWN
11.5%

Коммунальные услуги

IEUS
2.4%
EWN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN

Доходность на риск

IEUS vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.78

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.53

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.64

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

9.98

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа EWN равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.78

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IEUS и EWN

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-65.22%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-13.24%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-19.77%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-43.57%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-43.57%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.04%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-16.35%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.49%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и EWN

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 5.31%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.31%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

16.41%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

19.70%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

22.89%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

21.36%

-0.85%

Сравнение комиссий IEUS и EWN

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и EWN

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности EWN в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.21%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		2.99%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and EWN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.31%) compared to IEUS (5.31%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -62.12% vs EWN's -65.22%.

On 10-year performance, EWN leads with 12.93% vs 7.63% for IEUS. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IEUS has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 12.93% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EWN.

EWN has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.99% for IEUS.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.50% for EWN.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор