PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEUS с DFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEUS и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUS и DFE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
-1.22%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
1.01%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции IEUS превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 7.15% против 6.74% соответственно.


IEUS

1 день
2.08%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.98%
1 год
21.66%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
7.15%

DFE

1 день
1.11%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.01%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.19%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Сравнение комиссий IEUS и DFE

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.


Доходность на риск

IEUS vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина

DFE
Ранг доходности на риск DFE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEUSDFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.97

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.11

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.33

-1.32

IEUS vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFE равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEUSDFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Корреляция

Корреляция между IEUS и DFE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и DFE

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DFE в 4.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
3.23%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
4.05%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IEUS и DFE

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и DFE.


Загрузка...

Показатели просадок


IEUSDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-69.38%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.41%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-40.34%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-49.66%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-6.96%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-17.86%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.28%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и DFE

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEUSDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.92%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.83%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

17.00%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

18.94%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.70%

+0.74%