PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEUS с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с DFE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 8.34%/yr vs 7.91%/yr for DFE. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for DFE.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEUS показывает доходность 9.19%, а DFE немного ниже – 8.86%. За последние 10 лет акции IEUS превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 8.34% против 7.91% соответственно.

IEUS

1 день
0.07%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
3.53%
С начала года
9.19%
1 год
14.71%
3 года*
14.63%
5 лет*
3.49%
10 лет*
8.34%
Всё время*
4.99%

DFE

1 день
0.03%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
4.06%
С начала года
8.86%
1 год
14.34%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.87%
10 лет*
7.91%
Всё время*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFE

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
$255.64K$422.45K$456.33K

IEUS

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
$205.73K$398.08K$669.63K

Сравнение доходности по годам IEUS и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		9.19%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		8.86%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between IEUS and DFE is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2007 г.

0.87

The correlation between IEUS and DFE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и DFE

Секторы
IEUS
DFE

Промышленность

26.4%
25.7%

Финансовые услуги

15.7%
10.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.4%

Недвижимость

8.5%
6.5%

Технологии

7.6%
6.8%

Здравоохранение

7.5%
3.4%

Сырьевые материалы

7.0%
7.7%

Энергетика

4.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
3.5%

Промышленность

IEUS
26.4%
DFE
25.7%

Финансовые услуги

IEUS
15.7%
DFE
10.0%

Потребительский циклический сектор

IEUS
12.4%
DFE
9.4%

Недвижимость

IEUS
8.5%
DFE
6.5%

Технологии

IEUS
7.6%
DFE
6.8%

Здравоохранение

IEUS
7.5%
DFE
3.4%

Сырьевые материалы

IEUS
7.0%
DFE
7.7%

Энергетика

IEUS
4.7%
DFE
6.8%

Коммуникационные услуги

IEUS
4.4%
DFE
5.8%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.7%
DFE
3.5%

Коммунальные услуги

IEUS
2.3%
DFE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с EUSC
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с FDDDFE с VGKDFE с QGRW

Доходность на риск

IEUS vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEUS c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEUSDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.95

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.43

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

4.03

-0.08

IEUS vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUS и DFE

Максимальная просадка IEUS за все время составила -63.09%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-69.38%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.41%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-13.86%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-40.34%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-49.66%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-17.61%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.56%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и DFE

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.60%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.68%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.15%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

19.05%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.21%

+0.72%

Сравнение комиссий IEUS и DFE

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и DFE

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DFE в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.08%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IEUS and DFE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEUS has higher volatility (4.20%) compared to DFE (3.60%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -63.09% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, IEUS leads with 8.34% vs 7.91% for DFE. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUS has performed better with a 8.34% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.08% for IEUS.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.58% for DFE.

DFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор