PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 10.11%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUR имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции XLE немного отстают с 9.91%.

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
2.28%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
17.30%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between IEUR and XLE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.45

The correlation between IEUR and XLE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEUR и XLE

Секторы
IEUR
XLE

Финансовые услуги

22.5%

-

Промышленность

20.4%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Технологии

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.3%
100.0%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
XLE

-

Промышленность

IEUR
20.4%
XLE

-

Здравоохранение

IEUR
12.5%
XLE

-

Технологии

IEUR
8.4%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

IEUR
8.0%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

IEUR
6.9%
XLE

-

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
XLE

-

Энергетика

IEUR
5.3%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

IEUR
4.8%
XLE

-

Коммуникационные услуги

IEUR
3.8%
XLE

-

Недвижимость

IEUR
1.6%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

IEUR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.82

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.40

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.10

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

8.63

-3.23

IEUR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и XLE

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-71.26%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.05%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-20.14%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-26.04%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-66.81%

+29.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-8.01%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-17.97%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.32%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и XLE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 5.70%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.26%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

16.79%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

20.57%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

26.05%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

29.58%

-10.90%

Сравнение комиссий IEUR и XLE

IEUR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и XLE

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and XLE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to IEUR (5.70%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, IEUR leads with 10.11% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUR has performed better with a 10.11% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for IEUR.

IEUR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.59% for XLE.

IEUR is categorized as Europe Equities, while XLE is Energy Equities. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор