PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с VUG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 10.11%/yr vs 17.90%/yr for VUG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.11% против 17.90% соответственно.

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
4.34%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.09%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.47%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between IEUR and VUG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.67

The correlation between IEUR and VUG shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEUR и VUG

Секторы
IEUR
VUG

Финансовые услуги

22.5%
4.3%

Промышленность

20.3%
3.6%

Здравоохранение

12.5%
4.6%

Технологии

9.4%
53.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
12.2%

Сырьевые материалы

5.8%
0.6%

Энергетика

4.9%
0.4%

Коммунальные услуги

4.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
17.3%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
VUG
4.3%

Промышленность

IEUR
20.3%
VUG
3.6%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
VUG
4.6%

Технологии

IEUR
9.4%
VUG
53.5%

Потребительский защитный сектор

IEUR
7.7%
VUG
1.5%

Потребительский циклический сектор

IEUR
7.0%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
VUG
0.6%

Энергетика

IEUR
4.9%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

IEUR
4.4%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.9%
VUG
17.3%

Недвижимость

IEUR
1.5%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

IEUR vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.29

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.78

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

4.43

+0.98

IEUR vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и VUG

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-50.68%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-16.53%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-22.85%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-35.61%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-35.61%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-5.56%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-7.09%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.79%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и VUG

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.70% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.73%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.00%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.46%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

22.30%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.48%

-2.80%

Сравнение комиссий IEUR и VUG

IEUR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и VUG

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and VUG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to IEUR (5.70%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.90% vs 10.11% for IEUR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.90% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IEUR.

IEUR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.39% for VUG.

IEUR is categorized as Europe Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор