Сравнение IEUR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IEUR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 25.82% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и SGOV
И IEUR, и SGOV имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEUR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IEUR
SGOV
Сравнение IEUR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 20.63 | -19.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 286.00 | -284.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 202.83 | -201.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 412.76 | -410.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 4,634.41 | -4,627.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 20.63 | -19.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 14.13 | -13.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 12.35 | -12.03 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и SGOV
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и SGOV
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -0.03% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -0.01% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -0.03% | -32.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | 0.00% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | 0.00% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.00% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и SGOV
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 0.06% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 0.13% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 0.20% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 0.24% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 0.24% | +18.35% |