PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с IEMG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 10.11%/yr vs 10.42%/yr for IEMG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 22.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUR имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции IEMG немного впереди с 10.42%.

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
4.34%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.09%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%

IEMG

1 день
0.61%
1 месяц
3.87%
С начала года
22.84%
6 месяцев
25.59%
1 год
44.83%
3 года*
21.33%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		22.84%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between IEUR and IEMG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.74

The correlation between IEUR and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и IEMG

Секторы
IEUR
IEMG

Финансовые услуги

22.5%
16.7%

Промышленность

20.3%
8.0%

Здравоохранение

12.5%
3.2%

Технологии

9.4%
42.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.5%

Сырьевые материалы

5.8%
6.3%

Энергетика

4.9%
3.3%

Коммунальные услуги

4.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.6%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
IEMG
16.7%

Промышленность

IEUR
20.3%
IEMG
8.0%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
IEMG
3.2%

Технологии

IEUR
9.4%
IEMG
42.1%

Потребительский защитный сектор

IEUR
7.7%
IEMG
2.8%

Потребительский циклический сектор

IEUR
7.0%
IEMG
8.5%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
IEMG
6.3%

Энергетика

IEUR
4.9%
IEMG
3.3%

Коммунальные услуги

IEUR
4.4%
IEMG
1.9%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.9%
IEMG
5.6%

Недвижимость

IEUR
1.5%
IEMG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

IEUR vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.03

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.65

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.23

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

11.89

-6.49

IEUR vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и IEMG

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-38.71%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.21%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-17.21%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-35.75%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-38.71%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.98%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-12.95%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.59%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и IEMG

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 5.70%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

10.60%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

18.89%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

21.08%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

18.73%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.17%

-1.49%

Сравнение комиссий IEUR и IEMG

И IEUR, и IEMG имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и IEMG

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IEMG в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and IEMG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.60%) compared to IEUR (5.70%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 10.42% vs 10.11% for IEUR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.42% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR and IEMG have the same expense ratio: 0.09% per year.

IEUR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.24% for IEMG.

IEUR is categorized as Europe Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net).

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор