PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с ICLN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 10.11%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 10.11% против 11.67% соответственно.

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.09%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-5.47%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between IEUR and ICLN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.61

The correlation between IEUR and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и ICLN

Секторы
IEUR
ICLN

Финансовые услуги

22.5%

-

Промышленность

20.3%
26.2%

Здравоохранение

12.5%

-

Технологии

9.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%
0.1%

Сырьевые материалы

5.8%
1.3%

Энергетика

4.9%
24.9%

Коммунальные услуги

4.4%
35.4%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
ICLN

-

Промышленность

IEUR
20.3%
ICLN
26.2%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
ICLN

-

Технологии

IEUR
9.4%
ICLN
10.8%

Потребительский защитный сектор

IEUR
7.7%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

IEUR
7.0%
ICLN
0.1%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
ICLN
1.3%

Энергетика

IEUR
4.9%
ICLN
24.9%

Коммунальные услуги

IEUR
4.4%
ICLN
35.4%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.9%
ICLN

-

Недвижимость

IEUR
1.5%
ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

IEUR vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.17

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.73

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.73

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

13.84

-8.44

IEUR vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и ICLN

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-87.15%

+50.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-16.38%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-43.18%

+28.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-57.16%

+24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-66.75%

+29.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-43.03%

+42.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-66.56%

+58.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.41%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и ICLN

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 5.70%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

12.97%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

22.62%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

28.21%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

27.55%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

27.32%

-8.64%

Сравнение комиссий IEUR и ICLN

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и ICLN

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ICLN в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and ICLN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to IEUR (5.70%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.67% vs 10.11% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.67% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

IEUR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.28% for ICLN.

IEUR is categorized as Europe Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор