Сравнение IEUR с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
IEUR и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции IEUR превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.74% соответственно.
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и DFE
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
IEUR vs. DFE — Ранг доходности на риск
IEUR
DFE
Сравнение IEUR c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.97 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.11 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 7.33 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и DFE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и DFE
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и DFE
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -69.38% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -11.41% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -40.34% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -49.66% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.96% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -17.86% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.28% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и DFE
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.92% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.83% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 17.00% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.94% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.70% | -1.10% |