PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с AAXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 10.11%/yr vs 10.34%/yr for AAXJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 26.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUR имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции AAXJ немного впереди с 10.34%.

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
4.34%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.09%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between IEUR and AAXJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.70

The correlation between IEUR and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и AAXJ

Секторы
IEUR
AAXJ

Финансовые услуги

22.5%
15.8%

Промышленность

20.3%
7.3%

Здравоохранение

12.5%
2.6%

Технологии

9.4%
49.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.9%

Сырьевые материалы

5.8%
3.1%

Энергетика

4.9%
2.2%

Коммунальные услуги

4.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.9%

Недвижимость

1.5%
1.4%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
AAXJ
15.8%

Промышленность

IEUR
20.3%
AAXJ
7.3%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
AAXJ
2.6%

Технологии

IEUR
9.4%
AAXJ
49.4%

Потребительский защитный сектор

IEUR
7.7%
AAXJ
2.0%

Потребительский циклический сектор

IEUR
7.0%
AAXJ
8.9%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
AAXJ
3.1%

Энергетика

IEUR
4.9%
AAXJ
2.2%

Коммунальные услуги

IEUR
4.4%
AAXJ
1.6%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.9%
AAXJ
5.9%

Недвижимость

IEUR
1.5%
AAXJ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

IEUR vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.11

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.73

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.41

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

12.55

-7.14

IEUR vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и AAXJ

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-49.37%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.66%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-19.74%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-40.64%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-44.52%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-4.62%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-14.01%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.71%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и AAXJ

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 5.70%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

11.46%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

19.71%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

22.12%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

20.32%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.42%

-1.74%

Сравнение комиссий IEUR и AAXJ

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и AAXJ

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности AAXJ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and AAXJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (11.46%) compared to IEUR (5.70%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 10.34% vs 10.11% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.34% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

IEUR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.43% for AAXJ.

IEUR is categorized as Europe Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор