PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. IETC is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 17.84%/yr vs 21.04%/yr for SLV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IETC charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IETC и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-6.80%

Correlation

The correlation between IETC and SLV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.18

Сравнение распределения секторов IETC и SLV

Секторы
IETC
SLV

Технологии

79.1%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Промышленность

3.7%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.1%
SLV

-

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
SLV

-

Промышленность

IETC
3.7%
SLV

-

Финансовые услуги

IETC
3.1%
SLV

-

Недвижимость

IETC
0.7%
SLV

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
SLV

-

Сырьевые материалы

IETC

-

SLV
100.0%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

SLV

-

Энергетика

IETC

-

SLV

-

Коммунальные услуги

IETC

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IETC vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.94

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.10

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.69

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

5.76

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.25

+0.61

Просадки

Сравнение просадок IETC и SLV

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-76.28%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-42.45%

+21.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-42.45%

+17.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-42.45%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-36.57%

+32.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-44.67%

+36.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

19.81%

-12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и SLV

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 6.78%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

16.34%

-9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

58.31%

-41.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

58.90%

-37.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

36.15%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

31.83%

-6.45%

Сравнение комиссий IETC и SLV

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и SLV

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IETC and SLV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to IETC (6.78%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 21.04% vs 17.84% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 21.04% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IETC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for SLV.

IETC is categorized as Technology Equities, while SLV is Silver. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор