Сравнение IETC с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
IETC и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | -1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и PXQ
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
IETC vs. PXQ — Ранг доходности на риск
IETC
PXQ
Сравнение IETC c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.79 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.50 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.26 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 15.18 | -12.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.79 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IETC и PXQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и PXQ
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и PXQ
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -57.18% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -12.94% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -34.55% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -4.97% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.82% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 2.78% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и PXQ
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеют волатильность 8.02% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.36% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 15.60% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 23.35% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 22.87% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 22.72% | +2.71% |