PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. IETC is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 17.84%/yr vs 22.27%/yr for FTEC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IETC charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IETC и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-2.89%

Correlation

The correlation between IETC and FTEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.96

The correlation between IETC and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и FTEC

Секторы
IETC
FTEC

Технологии

79.1%
98.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
0.0%

Промышленность

3.7%
0.6%

Финансовые услуги

3.1%
0.6%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.1%
FTEC
98.0%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
FTEC
0.0%

Промышленность

IETC
3.7%
FTEC
0.6%

Финансовые услуги

IETC
3.1%
FTEC
0.6%

Недвижимость

IETC
0.7%
FTEC

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
FTEC

-

Сырьевые материалы

IETC

-

FTEC

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

FTEC

-

Энергетика

IETC

-

FTEC
0.4%

Коммунальные услуги

IETC

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IETC vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.88

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.56

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.65

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

11.73

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.88

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.98

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IETC и FTEC

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-34.95%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-16.26%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-27.30%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-34.95%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.36%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-5.56%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

5.05%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и FTEC

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 6.78% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.56%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

16.16%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

20.61%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

25.22%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

24.69%

+0.69%

Сравнение комиссий IETC и FTEC

IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и FTEC

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IETC and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IETC has higher volatility (6.78%) compared to FTEC (6.56%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 22.27% vs 17.84% for IETC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 22.27% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for IETC.

IETC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.32% for FTEC.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор