Сравнение IETC с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
IETC и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и FTEC
IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IETC vs. FTEC — Ранг доходности на риск
IETC
FTEC
Сравнение IETC c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.10 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.69 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.92 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.93 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.10 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IETC и FTEC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и FTEC
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и FTEC
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -34.95% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -16.26% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -34.95% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -11.53% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -5.61% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 5.27% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и FTEC
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.02% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.01% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 16.40% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 27.53% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 25.11% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 24.57% | +0.86% |