PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с FTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. IETC is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 14.78%/yr vs 19.70%/yr for FTEC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IETC charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IETC и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.03%.

IETC

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.01%
1 год
13.70%
3 года*
25.88%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—

FTEC

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
23.03%
6 месяцев
20.95%
1 год
43.02%
3 года*
30.75%
5 лет*
19.70%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		3.06%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.75%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.03%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-5.46%

Correlation

The correlation between IETC and FTEC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.96

The correlation between IETC and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и FTEC

Секторы
IETC
FTEC

Технологии

79.5%
98.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
0.0%

Промышленность

4.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

4.2%
0.0%

Финансовые услуги

3.0%
0.6%

Недвижимость

0.6%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.5%
FTEC
98.3%

Коммуникационные услуги

IETC
8.2%
FTEC
0.0%

Промышленность

IETC
4.3%
FTEC
0.6%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.2%
FTEC
0.0%

Финансовые услуги

IETC
3.0%
FTEC
0.6%

Недвижимость

IETC
0.6%
FTEC

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
FTEC

-

Сырьевые материалы

IETC

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

FTEC

-

Энергетика

IETC

-

FTEC
0.3%

Коммунальные услуги

IETC

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IETC vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.90

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.43

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.66

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

8.09

-6.34

IETC vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и FTEC

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-34.95%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-16.26%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-27.30%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-34.95%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-8.11%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.57%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

5.34%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и FTEC

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 10.95% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

11.20%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

18.56%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

22.73%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

25.60%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

24.85%

+0.64%

Сравнение комиссий IETC и FTEC

IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и FTEC

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IETC and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (11.20%) compared to IETC (10.95%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 19.70% vs 14.78% for IETC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 19.70% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for IETC.

IETC has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.36% for FTEC.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор