Сравнение IETC с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
IETC и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью -2.33%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и FFTY
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
IETC vs. FFTY — Ранг доходности на риск
IETC
FFTY
Сравнение IETC c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.82 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 3.45 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.14 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.13 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между IETC и FFTY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и FFTY
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FFTY в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и FFTY
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -59.46% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -23.29% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -59.46% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -31.16% | +13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -22.39% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 8.05% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и FFTY
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 13.19% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 28.78% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 34.51% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 29.00% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 27.17% | -1.74% |