PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с FBCG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, IETC returned 15.73%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IETC charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности IETC и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.31%.

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%30.50%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between IETC and FBCG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between IETC and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и FBCG

Секторы
IETC
FBCG

Технологии

79.4%
48.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
17.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
17.2%

Промышленность

3.7%
5.6%

Финансовые услуги

3.0%
2.2%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Здравоохранение

0.1%
5.6%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

IETC
79.4%
FBCG
48.9%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.3%
FBCG
17.2%

Промышленность

IETC
3.7%
FBCG
5.6%

Финансовые услуги

IETC
3.0%
FBCG
2.2%

Недвижимость

IETC
0.7%
FBCG
0.6%

Здравоохранение

IETC
0.1%
FBCG
5.6%

Сырьевые материалы

IETC

-

FBCG
0.5%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

FBCG
1.3%

Энергетика

IETC

-

FBCG
0.4%

Коммунальные услуги

IETC

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

IETC vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.66

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.24

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.12

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

8.07

-5.77

IETC vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и FBCG

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-43.56%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-15.17%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-27.89%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-43.56%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-4.71%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-11.45%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

3.99%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и FBCG

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

7.21%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

15.09%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

19.38%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

25.90%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

25.77%

-0.33%

Сравнение комиссий IETC и FBCG

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и FBCG

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IETC and FBCG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (9.62%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, IETC leads with 15.73% vs 14.46% for FBCG. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 15.73% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

IETC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.04% for FBCG.

IETC is categorized as Technology Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор